Termo do glossário
Delta
A Grega de opções que mede a exposição direcional; varia de -1 a 1, e aproxima grosseiramente a probabilidade de a opção terminar dentro do dinheiro (in-the-money).
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Delta é a Grega de opções que mede quanto o preço de uma opção varia a cada movimento de $1 no ativo-objeto, variando de 0 a 1 para calls e de 0 a -1 para puts. Ela também funciona como uma estimativa aproximada de probabilidade — uma opção com delta de 0.20 tem aproximadamente 20% de chance de terminar in-the-money. O Delta também expressa a exposição equivalente em ações, de modo que 100 contratos com delta de 0.20 se comportam como 2,000 ações. Veja Greeks 101 e os termos relacionados Gamma e Theta.