Termo do glossário
Theta
A grega de opções que mede o decaimento diário do valor no tempo; o motor de renda da venda de prêmio, acelerando nos últimos 30 dias antes do vencimento.
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Theta é a grega de opções que mede quanto uma opção perde de valor a cada dia devido à passagem do tempo, expressa em dólares por contrato por dia. Ela trabalha contra os compradores e a favor dos vendedores, acelerando nos últimos 30 dias antes do vencimento. A carteira de derivativos da Closelook captura theta vendendo prêmio na janela de vencimento de 30-45 dias, onde o decaimento é significativo, mas o risco de gamma ainda não se ativou. Veja Greeks 101 e Gamma.