Termo do glossário
Gamma
A grega das opções que mede a taxa de variação do delta; é mais alta próximo ao dinheiro (at-the-money) e perto do vencimento, quando as opções vendidas se tornam mais perigosas.
Traduzido automaticamente do original em inglês. Ler o original em inglês →
Gamma é a grega das opções que mede a rapidez com que o delta muda conforme o ativo-objeto se movimenta. É mais alta para opções at-the-money e aumenta acentuadamente nos últimos dias antes do vencimento, o que significa que a exposição direcional de uma opção vendida pode se inverter rapidamente contra o vendedor. O gamma de curto prazo é onde carteiras de venda de prêmio mais frequentemente explodem, porque um pequeno movimento de preço produz uma variação desproporcional no delta. Veja Greeks 101 e Delta.