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선형 회귀 채널 Linear Regression Channel
가격을 시간에 대해 회귀분석하여 산출한 통계적 추세 채널로, 회귀선 위아래로 표준편차 1 또는 2 단위만큼 떨어진 평행 밴드를 그린다. 추세 내에서 평균회귀형 진입에 사용된다. Closelook의 Cointegration Monitor는 LRC 이탈 값을 이용해 페어 트레이딩 진입 시점을 기록한다.
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정의 및 맥락
선형 회귀 채널(Linear Regression Channel)은 일정 구간의 종가에 최소제곱법 직선을 적합시킨 뒤, 그 직선을 기준으로 ±1 또는 ±2 표준편차만큼 떨어진 두 개의 평행 밴드를 투영한다. 중심선은 국지적 추세를 나타내며, 바깥쪽 밴드는 그 추세로부터 통계적으로 극단적인 이탈을 나타낸다. 단순 이동평균과 변동성을 사용하는 볼린저 밴드(Bollinger Bands)와 달리, LRC는 추세의 기울기를 반영한다 — 따라서 강한 상승 추세에서는 평균선과 밴드가 함께 위로 기울어진다.
실전 활용: 기울기가 유지되는 동안 트레이더는 하단 밴드 근처에서 매수하고 상단 밴드 근처에서 매도한다. 거래량이 증가한 상태에서 외곽 밴드를 돌파하면 이는 가속(추세추종형 진입) 또는 국면 전환(평균회귀 함정) 신호일 수 있다. LRC는 경로 의존적이므로 — 봉 하나만 추가되어도 전체 회귀선이 이동한다 — 고정된 기준선으로 사용하기보다는 이동 구간(일반적으로 50, 100, 200봉)에서 사용하는 것이 바람직하다.
투자자에게 중요한 이유
LRC는 Closelook의 Cointegration Monitor가 페어 진입 시점을 기록하는 방식이다. 두 자산이 공적분(cointegrated) 관계로 식별되면, 두 자산 간 스프레드는 자체 선형 회귀선으로부터의 이탈로 표현된다. 스프레드가 ±2σ 밴드를 돌파하면 진입 신호가 발생하며, 청산은 일반적으로 평균선 또는 반대쪽 밴드에서 이루어진다. Pattern Engine은 단일 종목 가격에 LRC를 적용하여 Directional Alpha 라이브러리의 채널 회귀 및 채널 돌파 패턴으로 활용한다.
관련 개념
LRC는 Cointegration 분석과 자연스럽게 결합되며, 이탈 정도를 표현하기 위해 Z-Score를 사용하고, 밴드가 돌파될 때 Trend Following과 상호작용한다.