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RSI (상대강도지수) RSI (Relative Strength Index)
1978년 와일더(Wilder)가 고안한 모멘텀 오실레이터. 최근 상승폭과 하락폭의 크기를 비교하여 0에서 100 사이의 값을 산출한다. 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도로 간주되며, 가격과 RSI 사이의 다이버전스는 종종 반전에 선행한다. Pattern Engine은 Directional Alpha 라이브러리에 포함된 51개 패턴 중 하나로 RSI 다이버전스를 표시한다.
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정의 및 배경
RSI는 가격 변화의 속도를 측정한다. 특정 관찰 기간(기본값은 14봉) 동안 상승 마감의 평균과 하락 마감의 평균을 계산한 뒤, 그 비율을 0에서 100 사이의 오실레이터로 표현한다. 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도이며, 50은 상승 모멘텀과 하락 모멘텀을 가르는 경계선이다. J. Welles Wilder Jr.는 1978년 ATR, ADX와 함께 이 지표를 소개했으며, RSI는 여전히 월가에서 가장 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터로 남아 있다.
극단적인 수치보다 다이버전스가 더 유용하다. RSI가 낮아지는데도 주가가 더 높은 고점을 형성하는 경우(약세 다이버전스)는 지난 50년간 유동성이 풍부한 종목의 거의 모든 주요 고점에서 신뢰할 만한 신호였다 — 저점에서는 반대의 경우가 성립한다. 여러 시간대에 걸친 RSI 다이버전스(일봉과 주봉이 일치하는 경우)는 기술적 분석에서 가장 명확한 셋업 중 하나다. RSI 극단값 단독으로는 노이즈에 가깝지만, 거래량 확인을 동반한 RSI 다이버전스는 신호로 작용한다.
투자자에게 중요한 이유
Closelook의 Stock Detail 페이지는 OHLC 및 이동평균과 함께 RSI(14)를 보조 패널로 표시한다. Pattern Engine은 Directional Alpha 라이브러리에서 RSI 기반 패턴 세 가지를 기록한다: 전형적인 강세/약세 다이버전스, 히든 다이버전스(추세 지속), 그리고 페일러 스윙(상승 추세 중 RSI가 50 위에 머무르면서도 더 낮은 고점을 형성하는 경우)이다. RSI는 단순하고 공개된 지표이기 때문에 단독으로는 알파가 크지 않으며 — 다른 신호와 결합된 필터 층으로 사용될 때 가장 효과적이다.
관련 개념
RSI는 다른 가격 기반 지표들과 동일한 OHLC 데이터 스트림을 읽어들이며, 그 다이버전스는 Elliott Wave와 고전적으로 함께 사용되고 Linear Regression Channel 돌파와도 상호작용한다.