Termo do glossário
Estocástico (Stochastic Oscillator) Stochastic Oscillator
Oscilador de momentum de George Lane: %K mede onde o fechamento atual se posiciona dentro da faixa recente de máxima e mínima (padrão de 14 períodos), e %D é uma média de 3 períodos de %K que a suaviza em uma linha de sinal. Leituras acima de 80 são lidas como sobrecompra, abaixo de 20 como sobrevenda; cruzamentos e divergência são os gatilhos padrão.
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Definição e Construção (14, 3, 3)
O Estocástico, desenvolvido por George Lane, mede a posição de um fechamento dentro de sua própria faixa de negociação recente, em vez de seu momentum absoluto. %K é calculado como (fechamento − mínima mais baixa) / (máxima mais alta − mínima mais baixa) ao longo de uma janela retrospectiva, canonicamente 14 períodos, em escala de 0–100: uma leitura de 90 significa que o fechamento está perto do topo de sua faixa de 14 barras, uma leitura de 10 perto da base. %D é uma média móvel de %K, tipicamente ao longo de 3 períodos, plotada junto com %K como uma linha de sinal mais suave. A notação "14, 3, 3" nos terminais da Closelook refere-se à janela retrospectiva de 14 períodos, à suavização de %K em 3 períodos e ao %D de 3 períodos — a configuração padrão do estocástico lento usada na maioria das plataformas.
Sobrecompra/Sobrevenda, Cruzamentos e Divergência
Acima de 80 é a zona convencional de sobrecompra, abaixo de 20 a zona de sobrevenda, com %K cruzando acima ou abaixo de %D dentro dessas zonas lido como o gatilho de entrada. A divergência — o preço registrando uma nova máxima enquanto %K não confirma — tem mais peso do que a leitura bruta da zona, de forma semelhante à divergência do RSI, pois sinaliza enfraquecimento do momentum antes de qualquer reversão efetiva no preço.
Por Que a Sobrecompra Pode Permanecer Sobrecomprada
O principal modo de falha do oscilador é tratar a posição na faixa como um sinal de reversão à média em um mercado em tendência. Uma ação em forte tendência de alta pode fechar perto do topo de sua faixa por semanas, mantendo %K acima de 80 o tempo todo — "sobrecomprado" nesse contexto descreve força da tendência, não exaustão. Vender toda leitura de sobrecompra em uma tendência persistente é uma forma documentada de lutar contra o mercado; o oscilador é mais útil como uma ferramenta de reversão à média dentro de uma faixa e precisa de um filtro de tendência, como o MACD, antes que suas leituras de zona sejam acionáveis em um instrumento em tendência.