Termo do glossário
IFR (Índice de Força Relativa) RSI (Relative Strength Index)
Oscilador de momento de Wilder de 1978. Compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes e gera um valor de 0 a 100. Acima de 70 é sobrecomprado, abaixo de 30 é sobrevendido; divergências entre preço e IFR frequentemente antecedem reversões. O Pattern Engine sinaliza divergências de IFR como um dos 51 padrões da biblioteca Directional Alpha.
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Definição e Contexto
O IFR mede a velocidade das variações de preço. Ao longo de uma janela de observação (14 barras é o padrão), calcula a média dos fechamentos de alta e a média dos fechamentos de baixa, e então expressa a razão como um oscilador de 0 a 100. Acima de 70 = sobrecomprado; abaixo de 30 = sobrevendido; 50 é a linha divisória entre momento de alta e momento de baixa. J. Welles Wilder Jr. introduziu a métrica em 1978 junto com o ATR e o ADX; o IFR continua sendo o oscilador de momento mais utilizado em Wall Street.
As leituras extremas são menos úteis do que as divergências. Uma ação que registra uma máxima mais alta com IFR mais baixo (divergência de baixa) tem sido o indício confiável em quase todos os grandes topos de instrumentos líquidos há cinquenta anos — e o inverso vale para fundos. A divergência de IFR em múltiplos timeframes (diário + semanal concordando) é uma das configurações mais claras da análise técnica. Extremos de IFR isolados são ruído; divergências de IFR confirmadas por volume são sinal.
Por que Importa para os Investidores
A página de Detalhe da Ação da Closelook exibe o IFR (14) como um painel auxiliar junto ao OHLC e às médias móveis. O Pattern Engine registra três padrões baseados em IFR da biblioteca Directional Alpha: divergência clássica de alta/baixa, divergência oculta (continuação de tendência) e failure swing (o IFR forma uma máxima mais baixa ainda acima de 50 em uma tendência de alta). Como o IFR é simples e público, seu alfa isolado é modesto — ele funciona melhor como uma camada de filtro sobre outros sinais.
Conceitos Relacionados
O IFR utiliza o mesmo fluxo de OHLC que qualquer outro indicador baseado em preço; suas divergências são um companheiro clássico da Onda de Elliott e interage com rompimentos do Canal de Regressão Linear.