Termo do glossário
Canal de Regressão Linear Linear Regression Channel
Um canal de tendência estatístico construído regredindo o preço em função do tempo, e então plotando bandas paralelas superior e inferior a um ou dois desvios-padrão acima e abaixo da linha de regressão. Usado para entradas de reversão à média dentro de uma tendência. O Cointegration Monitor da Closelook se apoia em desvios do LRC para marcar o momento de entradas em pair trading.
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Definição e Contexto
Um Canal de Regressão Linear ajusta uma linha de mínimos quadrados através de uma janela de preços de fechamento e projeta duas bandas paralelas a ±1 ou ±2 desvios-padrão. A linha central captura a tendência local; as bandas externas capturam desvios estatisticamente extremos dessa tendência. Diferente das Bandas de Bollinger (que usam uma média móvel simples mais volatilidade), o LRC respeita a inclinação da tendência — então, em uma forte tendência de alta, tanto a média quanto as bandas se inclinam para cima juntas.
Uso prático: traders compram perto da banda inferior e vendem perto da banda superior enquanto a inclinação permanece intacta. Um rompimento através da banda externa com volume elevado sinaliza uma aceleração (entrada de seguimento de tendência) ou mudança de regime (armadilha de reversão à média). Como o LRC é dependente do caminho — adicione mais uma barra e toda a regressão se desloca — ele é melhor usado em janelas móveis (tipicamente 50, 100, 200 barras) do que como uma linha de referência fixa.
Por Que Isso Importa para Investidores
É assim que o Cointegration Monitor da Closelook marca o momento das entradas em pares. Uma vez que dois ativos são identificados como cointegrados, o spread entre eles é expresso como desvios de sua própria regressão linear. Entradas disparam quando o spread rompe a banda de ±2σ; saídas tipicamente ocorrem na média ou na banda oposta. O Pattern Engine usa o LRC no preço de um único ticker como padrões de reversão de canal e rompimento de canal da biblioteca Directional Alpha.
Conceitos Relacionados
O LRC combina naturalmente com a análise de Cointegração, usa o Z-Score para expressar desvios, e interage com o Trend Following quando as bandas se rompem.