← Back to 用語集 ホーム / 用語集 / チャーム（デルタ・ディケイ） 用語集の項目 チャーム（デルタ・ディケイ） Charm (Delta Decay) 時間の経過だけでオプションのデルタがどう変化するかを示す2次のギリシャ指標。満期間近の短期オプションで最も顕著に現れる。 英語原文からの自動翻訳です。 英語の原文を読む → チャーム（デルタ・ディケイ）は、価格を一定と仮定した場合に時間の経過とともにデルタがどのように変化するかを測る2次のギリシャ指標である。満期が近い短期オプションで権利行使価格付近にある場合に最も大きくなり、満期にかけてデルタのプロファイルが急速に変化しうる。そのためディーラーは、相場が動かない状況でも時間の経過だけを理由にヘッジを調整しなければならない。週次・月次で建玉（オープンインタレスト）が大きい銘柄では、満期が近づくにつれてチャームに起因するヘッジ取引が相場を支えるフローを追加または撤退させることがある。ギリシャ指標入門およびバンナも参照。