Terme du glossaire
Oscillateur stochastique Stochastic Oscillator
L'oscillateur de momentum de George Lane : %K mesure la position du cours de clôture actuel dans la fourchette haut-bas récente (14 périodes par défaut), et %D est une moyenne sur 3 périodes de %K qui la lisse en ligne de signal. Les lectures au-dessus de 80 sont considérées comme du surachat, en dessous de 20 comme de la survente ; les croisements et la divergence sont les déclencheurs standards.
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Définition & construction (14, 3, 3)
L'oscillateur stochastique, développé par George Lane, mesure la position d'une clôture au sein de sa propre fourchette de négociation récente plutôt que son momentum absolu. %K est calculé comme (clôture − plus bas bas) / (plus haut haut − plus bas bas) sur une fenêtre rétrospective, canoniquement 14 périodes, mise à l'échelle de 0–100 : une lecture de 90 signifie que la clôture se situe près du sommet de sa fourchette sur 14 barres, une lecture de 10 près du bas. %D est une moyenne mobile de %K, typiquement sur 3 périodes, tracée aux côtés de %K comme ligne de signal plus lissée. La notation "14, 3, 3" sur les terminaux de Closelook fait référence à la fenêtre rétrospective de 14 périodes, au lissage de %K sur 3 périodes et à %D sur 3 périodes — la configuration standard du stochastique lent utilisée sur la plupart des plateformes.
Surachat/survente, croisements & divergence
Au-dessus de 80 se trouve la zone de surachat conventionnelle, en dessous de 20 la zone de survente, %K croisant au-dessus ou en dessous de %D dans ces zones étant lu comme le déclencheur d'entrée. La divergence — le prix inscrivant un nouveau sommet tandis que %K ne confirme pas — pèse plus lourd que la simple lecture de zone, de manière similaire à la divergence du RSI, car elle signale un momentum déclinant avant tout retournement effectif du prix.
Pourquoi le surachat peut rester surachat
Le mode d'échec central de l'oscillateur consiste à traiter la position dans la fourchette comme un signal de retour à la moyenne dans un marché en tendance. Une action en forte tendance haussière peut clôturer près du sommet de sa fourchette pendant des semaines, maintenant %K épinglé au-dessus de 80 tout ce temps — "surachat" décrit dans ce contexte la force de la tendance, non son épuisement. Vendre chaque lecture de surachat dans une tendance persistante est une manière documentée de se battre contre le marché ; l'oscillateur est plus utile comme outil de retour à la moyenne à l'intérieur d'une fourchette et nécessite un filtre de tendance, comme le MACD, avant que ses lectures de zone ne soient exploitables sur un instrument en tendance.