Terme du glossaire
Canal de régression linéaire Linear Regression Channel
Un canal de tendance statistique construit en régressant le prix sur le temps, puis en traçant des bandes parallèles supérieure et inférieure à un ou deux écarts-types au-dessus et en dessous de la droite de régression. Utilisé pour les entrées de retour à la moyenne à l'intérieur d'une tendance. Le Cointegration Monitor de Closelook s'appuie sur les écarts du LRC pour horodater les entrées de pair-trading.
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Définition & Contexte
Un canal de régression linéaire ajuste une droite des moindres carrés sur une fenêtre de cours de clôture et projette deux bandes parallèles à ±1 ou ±2 écarts-types. La ligne centrale capture la tendance locale ; les bandes extérieures capturent les écarts statistiquement extrêmes par rapport à cette tendance. Contrairement aux Bandes de Bollinger (qui utilisent une simple moyenne mobile plus la volatilité), le LRC respecte la pente de la tendance — ainsi, dans une forte tendance haussière, la moyenne et les bandes s'inclinent ensemble vers le haut.
Usage pratique : les traders achètent près de la bande inférieure et vendent près de la bande supérieure tant que la pente reste intacte. Une cassure de la bande extérieure sur un volume élevé signale soit une accélération (entrée de suivi de tendance), soit un changement de régime (piège de retour à la moyenne). Comme le LRC dépend du chemin parcouru — ajouter une barre de plus et toute la régression se décale — il est préférable de l'utiliser sur des fenêtres glissantes (généralement 50, 100, 200 barres) plutôt que comme ligne de référence fixe.
Pourquoi c'est important pour les investisseurs
Le LRC est la méthode par laquelle le Cointegration Monitor de Closelook horodate les entrées de paires. Une fois que deux actifs sont identifiés comme cointégrés, l'écart entre eux est exprimé en déviations par rapport à sa propre régression linéaire. Les entrées se déclenchent lorsque l'écart franchit la bande ±2σ ; les sorties se font généralement à la moyenne ou à la bande opposée. Le Pattern Engine utilise le LRC sur le prix d'un seul titre comme motifs de retour au canal et de cassure de canal issus de la bibliothèque Directional Alpha.
Concepts liés
Le LRC s'associe naturellement à l'analyse de Cointégration, utilise le Z-Score pour exprimer les écarts, et interagit avec le Suivi de tendance lorsque les bandes cèdent.