術語表條目
基準風險 Basis Risk
避險工具與其所保護之標的部位未能完全同步變動的風險，適用於任何跨資產避險情境。
由英文原文自動翻譯。 閱讀英文原文 →
基準風險（Basis Risk）是指避險工具與其欲保護的標的部位未能完全同步變動，因而留下殘餘曝險的風險。當避險工具與被避險資產不同——例如指數、到期日或合約條件不同——即會產生此風險。在跨資產避險中，基準風險是核心考量，因為不完美的替代標的往往是唯一具流動性的選擇。參見Money Temperature 101。
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避險工具與其所保護之標的部位未能完全同步變動的風險，適用於任何跨資產避險情境。
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基準風險（Basis Risk）是指避險工具與其欲保護的標的部位未能完全同步變動，因而留下殘餘曝險的風險。當避險工具與被避險資產不同——例如指數、到期日或合約條件不同——即會產生此風險。在跨資產避險中，基準風險是核心考量，因為不完美的替代標的往往是唯一具流動性的選擇。參見Money Temperature 101。