Termo do glossário
Diagonal Spread
Uma estrutura de opções que usa strikes diferentes E vencimentos diferentes; tipicamente uma perna comprada de vencimento mais longo contra uma perna vendida de vencimento mais curto.
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Um Diagonal Spread é uma posição de opções que combina preços de exercício diferentes e datas de vencimento diferentes, geralmente uma opção comprada de vencimento mais longo contra uma opção vendida de vencimento mais curto. Ele combina a estrutura direcional de um vertical spread com a captura de decaimento temporal de um calendar spread. A perna vendida é rolada para a frente repetidamente para coletar prêmio contra a perna comprada. Veja Greeks 101.