용어집 항목
정보비율 Information Ratio
추적오차 한 단위당 액티브 수익률로, 샤프 비율의 벤치마크 대비 버전이며 초과성과의 일관성을 측정한다.
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정보비율(Information Ratio)은 전략의 액티브 수익률 — 벤치마크 대비 초과 성과 — 을 그 액티브 수익률의 변동성인 추적오차 한 단위당으로 측정한 지표다. 이는 샤프 비율의 벤치마크 대비 버전으로, 산발적으로가 아니라 꾸준히 벤치마크를 상회하는 운용역에게 높은 점수를 부여한다. 정보비율이 높다는 것은 수동적 대안 대비 가치를 더하는 지속적인 역량을 시사한다. 샤프 비율 및 레퍼런스 포트폴리오 101을 참고하라.