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Directional Flow (DF)
Closelook의 독자적 추세 강도 지표로, 로그 가격에 대한 최근 데이터 가중 선형회귀 기울기를 연율화한 값이며 전체 커버리지 유니버스에 대해 매일 밤 산출된다. DF가 양수면 상승 추세 압력이 강해지고 있음을, 음수면 하락 추세 압력이 강해지고 있음을 의미하며, 이는 추세를 측정할 뿐 매매를 권고하지 않는다.
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정의 및 산출 방식
Directional Flow는 롤링 윈도우(기본값 252거래일) 동안의 log(종가)에 대한 선형회귀를 실행하되, 오래된 데이터보다 최근 데이터에 더 큰 비중을 두는 선형 최근성 가중치를 적용하며, 가장 최근 봉이 가장 큰 영향력을 갖는다. 산출된 기울기는 연율화되어 대략 −100에서 +300 범위의 부호 있는 수치를 만들어낸다. DF가 상승한다는 것은 최근 봉들의 확신이 커지면서 가격이 상승 추세를 보이고 있다는 의미이며, DF가 하락하거나 음수가 되는 것은 하락 압력이 커지고 있다는 의미다. 최근 데이터에 가중치를 두기 때문에 DF는 단순한 고정 윈도우 회귀보다 추세 변화에 더 빠르게 반응하지만, 값이 표시되려면 최소 60개의 관측치가 필요하다.
보드에서 읽는 방법
DF와 이를 정규화한 지표인 DF%는 Closelook의 Directional Alpha 보드, 종목 스크리너, 그리고 개별 자산 페이지에 표시되며, 약 330개 종목으로 구성된 커버리지 유니버스 전체에 대해 매일 밤 산출된다. 정규화된 뷰는 원시 DF 값을 0–100 사이의 유계 스케일로 압축하여 RSI와 유사하게 읽히도록 하며, 대략적인 과매수·과매도 참고 구간을 제공한다.
이것이 아닌 것
DF는 이미 진행 중인 추세의 강도와 방향을 측정하는 것으로, 이는 서술적 통계치일 뿐 행동을 취해야 할 신호가 아니다. Closelook은 이를 다른 모멘텀 계열 지표와 동일하게 다룬다. 즉, 우리는 이를 전체 유니버스에 걸쳐 관찰하고 보고할 뿐, 독자에게 이를 근거로 매수 또는 매도하라고 말하지 않는다.