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위클리 시그널 컴포지트: Closelook이 시장 국면을 읽는 방식
위클리 시그널(Weekly Signal)은 Closelook의 독자적인 시장 국면 분석으로, 매주 발행됩니다. 7개의 분석 레벨(Regime, Trend, Health, Context, Timing, Decision, Risk)과 9개의 가중 정량적 차원(Macro 20%, Liquidity 15%, Trend 15%, Participation 15%, Breadth 10%, Volatility 10%, Sentiment 10%, Momentum 5%)을 사용하여 0에서 100까지의 종합 점수를 산출합니다. 80점 이상은 그린 국면(리스크 온)을, 50-79점은 옐로우(주의)를, 50점 미만은 레드(국면 전환 또는 리스크 오프)를 의미합니다. 이 프레임워크는 BTC, NDX, SMH, Gold, TLT, FTSE Global ex-US 등 6개 자산을 다룹니다.
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7개 레벨
분석은 위에서 아래로 7개의 레벨을 거치며, 각 레벨은 이전 레벨을 기반으로 합니다:
- 레벨 1 — Regime(국면): 우리는 불(bull), 베어(bear), 혹은 전환기 환경에 있는가? 장기 트렌드와 구조적 지표로 판단합니다.
- 레벨 2 — Trend(트렌드): 중기 방향성은 어떠한가? 이동평균, 모멘텀, 더 높은 고점/저점 여부를 봅니다.
- 레벨 3 — Health(건전성): 참여도는 얼마나 넓은가? 주도주가 주도하고 있는가? 내부적 다이버전스가 있는가?
- 레벨 4 — Context(맥락): 매크로 배경, 연준 정책, DXY, 신용 여건.
- 레벨 5 — Timing(타이밍): 우리는 의사결정 지점에 있는가? 지지/저항의 합류, 시간 사이클, 센티먼트 극단.
- 레벨 6 — Decision(결정): 실행 가능한 시그널은 무엇인가? 리스크 온, 리스크 오프, 혹은 대기.
- 레벨 7 — Risk(리스크): 무엇이 이 논제를 무효화하는가? 손절 수준, 최대 낙폭 허용치.
9개 차원 (정량적 스코어링)
처음 세 레벨(Regime, Trend, Health)은 예측적 중요도를 반영하는 특정 가중치를 가진 9개 차원에 걸쳐 정량적으로 채점됩니다. Macro(20%)와 Liquidity(15%)는 모든 자산이 거래되는 환경을 좌우하기 때문에 가장 큰 비중을 차지합니다. Trend와 Participation(각 15%)은 방향성과 참여 폭을 포착합니다. Breadth, Volatility, Sentiment(각 10%)는 확인용 차원입니다. Momentum(5%)은 단독으로는 가장 약한 시그널이지만 확인 지표로서 가치가 있습니다.
종합 점수는 9개 차원 전체의 가중 평균으로, 0-100 척도로 산출됩니다. 이는 블랙박스 모델이 아니며, 각 위클리 시그널 호에서 모든 차원의 점수와 논리적 근거가 투명하게 공개됩니다.
자산별 조정
자산마다 서로 다른 변동성 지표를 사용합니다: BTC는 (암호화폐 전용인) DVOL과 BVIV를 사용하고, 주식은 VIX를 사용합니다. Elliott Wave 분석은 패턴 인식과 목표가 산정을 위해 BTC와 NDX에 정성적 오버레이로 적용됩니다.