用語集の項目
IVランク IV Rank
現在のインプライド・ボラティリティが過去52週間のレンジのどこに位置するかを0〜100のスケールで示す指標。プレミアム売却のタイミングシグナルとなる。
英語原文からの自動翻訳です。 英語の原文を読む →
IVランクは、現在のインプライド・ボラティリティが過去52週間のレンジ内のどこに位置するかを、0〜100のスケールで表したものです。IVランクが80であれば、現在のIVが過去1年間のレンジの上限近くにあることを意味し、プレミアムが割高であることを示唆します。Closelookは、IVランクが上位四分位(75超)にある場合にプレミアムを売却します。これは、高騰したインプライド・ボラティリティが平均回帰する傾向にあり、売り手に有利に働くためです。Greeks 101およびVegaを参照してください。