Terme du glossaire
ITM (In-The-Money)
Une option qui possède une valeur intrinsèque : un call avec l'action au-dessus du prix d'exercice, ou un put avec l'action en-dessous du prix d'exercice.
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ITM (In-The-Money) décrit une option qui possède une valeur intrinsèque — un call lorsque l'action est au-dessus du prix d'exercice, ou un put lorsque l'action est en-dessous. Le prix d'une option ITM comporte deux composantes : la valeur intrinsèque plus la valeur temps restante. Les options ITM présentent un risque d'assignation plus élevé et se comportent davantage comme l'actif sous-jacent lorsque le delta approche 1. Voir Options 101.