Terme du glossaire
ATM (At-The-Money)
Une option dont le prix d'exercice est approximativement égal au cours actuel du sous-jacent ; elle présente le gamma le plus élevé et la prime temporelle la plus importante par jour.
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ATM (At-The-Money) désigne une option dont le prix d'exercice est approximativement égal au cours actuel du sous-jacent. Les options ATM présentent le gamma le plus élevé et la plus grande prime temporelle par jour, ce qui les rend les plus sensibles à la fois aux mouvements de prix et à l'érosion temporelle. Les vendeurs de prime encaissent le plus de theta en ATM, mais assument aussi le plus grand risque de gamma. Voir Greeks 101.