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Stack Flip : quand le prix franchit la moyenne mobile à 200 jours
Un <strong>stack flip</strong> se produit lorsque le prix d'un instrument franchit l'une de ses principales moyennes mobiles — le plus souvent la SMA à 200 jours. Le flip est un changement d'état binaire : un actif qui était structurellement au-dessus de sa moyenne à 200 jours passe désormais dessous, ou inversement. C'est l'un des marqueurs de régime les plus anciens et les plus suivis en analyse technique, et Closelook enregistre chaque occurrence comme un événement distinct.
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Ce que représente le stack
La plupart des filtres de tendance long terme utilisent trois moyennes mobiles ensemble : 20 jours, 50 jours et 200 jours. Leur ordre relatif définit le « stack ». Lorsque le prix est au-dessus des trois dans l'ordre croissant (20 > 50 > 200), l'instrument est en tendance haussière confirmée. Lorsque le prix est en dessous des trois dans l'ordre décroissant, c'est une tendance baissière confirmée. Les états mixtes — au-dessus de la 50 mais en dessous de la 200, ou l'inverse — sont des transitions.
Ce que Closelook suit
Le worker Temperature attribue à chaque instrument un état de stack catégoriel à chaque snapshot quotidien. Les transitions les plus importantes sont :
- above_50_200 → near_200 ou below_200 : un affaiblissement structurel. Les positions longues perdent leur ancrage de tendance long terme.
- below_200 → near_200 ou above_50_200 : une reprise structurelle. Souvent le premier signe d'un changement de régime après un point bas.
- above_50_200 → above_200_below_50 : une faiblesse court terme sans perte de la tendance long terme. De nombreux replis authentiques se situent dans cette zone.
Chaque flip est enregistré comme événement dans la timeline d'événements du Lab, avec l'instrument, les états avant et après, et la date.
Comment lire un stack flip
Les stack flips sont des changements d'état, pas des prédictions de prix. Le prix peut franchir la moyenne à 200 jours et continuer sa progression, ou franchir puis revenir immédiatement en arrière — le flip lui-même ne le dit pas. Ce qu'il indique, c'est qu'une affirmation structurelle jusque-là vraie (cet instrument est en tendance baissière) ne l'est plus. Les portefeuilles construits sur cette affirmation doivent être réexaminés.
Le contexte compte. Un flip survenant sur un volume en hausse avec un momentum confirmant est bien plus fiable qu'un flip sur volume faible avec une divergence baissière. La timeline d'événements du Lab associe les stack flips aux autres signaux actifs au même moment afin d'en voir le contexte complet.
Pourquoi c'est important
La SMA à 200 jours est un point de convergence — des milliers de traders, d'algorithmes et d'institutions contraintes par des mandats la surveillent. Cela rend les franchissements auto-renforçants : une fois le prix franchi, les achats ou ventes liés aux positions prolongent souvent le mouvement dans le sens du flip pendant plusieurs séances. Cela ne rend pas le signal prédictif, mais cela le rend significatif. Ignorer les flips sur les principaux instruments macro (SPY, QQQ, TLT, GLD) revient à manquer les moments où les régimes changent visiblement.