Theta

Theta es la letra griega de opciones que mide cuánto pierde de valor una opción cada día por el simple paso del tiempo, expresada en dólares por contrato por día. Actúa en contra de los compradores y a favor de los vendedores, acelerándose en los últimos 30 días antes del vencimiento. La cartera de derivados de Closelook cosecha theta vendiendo prima en la ventana de vencimiento de 30 a 45 días, donde el desgaste es significativo pero el riesgo de gamma aún no se ha activado. Véase Greeks 101 y Gamma.