Glossarbegriff
Slippage
Die Differenz zwischen dem erwarteten Ausführungspreis und dem tatsächlich erzielten Preis; ein bedeutender Kostenfaktor in engen oder schnell laufenden Märkten.
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Slippage bezeichnet die Differenz zwischen dem Preis, den ein Trader erwartet, und dem Preis, zu dem ein Auftrag tatsächlich ausgeführt wird. Sie nimmt in engen oder schnell laufenden Märkten zu, in denen der Handelsvorgang selbst den Preis gegen den Auftrag bewegt. Slippage ist ein realer und oft unterschätzter Kostenfaktor, der die Lücke zwischen Backtest- und Live-Renditen vergrößert, besonders in liquiditätsschwachen Prediction Markets und bei Optionen. Siehe Liquidität (Prediction Markets) und Prediction Market Risiko 101.