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价差组合（期权价差） Spread (Options Spread)
任何结合多头期权和空头期权的期权仓位；主要类型包括垂直价差、水平（日历）价差和对角价差。
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期权价差（Options Spread）是指结合一个多头期权和一个空头期权的仓位，用以构建特定的风险与成本结构。垂直价差在相同到期日、不同行使价之间构建；日历价差在相同行使价、不同到期日之间构建；对角价差则在行使价和到期日上均有差异。价差组合可以提前确定最大收益和最大损失，这正是 Closelook 的衍生品仓位以价差组合为基础、而非裸期权构建的原因。参见希腊字母入门。