赫斯特指数 Hurst Exponent

赫斯特指数是衡量时间序列持续性的统计指标，取值范围为0到1。低于0.5的值表示均值回归行为，高于0.5的值表示趋势性行为，而0.5则表示随机游走。Closelook利用赫斯特指数来判断哪些工具适合趋势跟踪策略，哪些适合均值回归策略。参见Hurst Exponent 101。