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垂直價差（Vertical Spread） Vertical Spread
一種使用相同到期日但不同履約價的選擇權價差策略，在建倉時即確定固定的最大獲利與最大虧損。
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垂直價差是一種選擇權部位，使用相同的到期日但兩個不同的履約價，一為買入、一為賣出。它在建倉時就界定了固定的最大獲利與最大虧損，使風險完全可知。信用垂直價差（賣出較接近的履約價）以已知風險收取權利金，而債務垂直價差則預先支付成本以取得方向性曝險，並設有獲利上限。參見Greeks 101。