對角價差 Diagonal Spread

對角價差是一種結合不同履約價與不同到期日的選擇權部位，通常是以較長到期日的長倉選擇權對應較短到期日的短倉選擇權。它融合了垂直價差的方向性結構與月曆價差的時間價值遞減收割特性。短倉部位會反覆展期（roll forward），以收取權利金來對沖長倉部位。參見Greeks 101。