Termo do glossário
Vertical Spread
Uma spread de opções que usa o mesmo vencimento mas strikes diferentes; define um ganho máximo e uma perda máxima fixos.
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Um Vertical Spread é uma posição com opções que utiliza o mesmo vencimento mas dois strikes diferentes, um comprado e outro vendido. Ele define um ganho máximo e uma perda máxima fixos no momento da entrada, tornando o risco totalmente conhecido. Os credit verticals (vendendo o strike mais próximo) capturam prêmio com risco definido, enquanto os debit verticals pagam antecipadamente por exposição direcional com upside limitado. Veja Greeks 101.