Termo do glossário
Vega
A grega das opções que mede a sensibilidade ao volatility implícita; vendedores de prêmio ficam short vega e lucram quando a IV cai.
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Vega é a grega das opções que mede o quanto o preço de uma opção varia para cada 1% de variação na volatilidade implícita. Compradores de opções ficam long vega (se beneficiam quando a IV sobe) e vendedores ficam short vega (se beneficiam quando a IV cai). É por isso que a Closelook vende prêmio quando o IV Rank está elevado — a posição lucra tanto com o decaimento do tempo quanto com a normalização subsequente da volatilidade. Veja Greeks 101 e IV Rank.