Termo do glossário
Spread (Spread de Opções) Spread (Options Spread)
Qualquer posição em opções que combina uma opção comprada e uma vendida; vertical, horizontal (calendário) e diagonal são as principais variantes.
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Um Spread de Opções é qualquer posição que combine uma opção comprada e uma opção vendida para moldar o perfil de risco e custo. Os spreads verticais usam o mesmo vencimento com strikes diferentes, os de calendário usam o mesmo strike com vencimentos diferentes, e os diagonais diferem em ambos. Os spreads definem o ganho e a perda máximos de antemão, motivo pelo qual a carteira de derivativos da Closelook é construída sobre spreads em vez de opções nuas. Veja Greeks 101.