Termo do glossário
Slippage
A diferença entre o preço de execução esperado e o preço efetivamente obtido; um custo relevante em mercados pouco líquidos ou de movimento rápido.
Traduzido automaticamente do original em inglês. Ler o original em inglês →
Slippage é a diferença entre o preço que um trader espera e o preço pelo qual uma ordem é efetivamente executada. Ela aumenta em mercados pouco líquidos ou de movimento rápido, nos quais o próprio ato de negociar move o preço contra a ordem. O slippage é um custo real e frequentemente subestimado que corrói a diferença entre os retornos obtidos em backtest e os retornos reais, especialmente em mercados de previsão com baixa liquidez e em opções. Veja Liquidez (Mercados de Previsão) e Risco em Mercados de Previsão 101.