용어집 항목
허스트 지수 Hurst Exponent
0에서 1 사이의 척도로 시계열의 지속성을 측정하는 통계 지표로, 0.5 미만은 평균회귀, 0.5 초과는 추세 지속을 의미한다.
영어 원문을 자동 번역한 것입니다. 영어 원문 읽기 →
허스트 지수는 시계열이 얼마나 지속적인 특성을 갖는지를 0에서 1 사이의 값으로 나타내는 통계 지표이다. 0.5 미만이면 평균회귀 경향을, 0.5 초과이면 추세 지속 경향을, 0.5이면 랜덤워크를 의미한다. Closelook은 허스트 지수를 활용해 어떤 상품이 추세추종 전략에 적합하고 어떤 상품이 평균회귀 전략에 적합한지를 분류한다. Hurst Exponent 101을 참고하라.