다이버전스: 가격과 지표가 엇갈릴 때

Closelook이 추적하는 두 가지 유형

Temperature 워커는 종목별로 두 가지 다이버전스 상태를 기록한다:

가격-RSI 다이버전스

가격과 14기간 RSI가 서로 반대 극단을 그릴 때 발생한다. 베어리시 RSI 다이버전스: 가격은 더 높은 고점을 만들지만 RSI는 더 낮은 고점을 만든다 — 모멘텀이 가격 움직임을 확인해주지 못하는 것이다. 불리시 RSI 다이버전스: 가격은 더 낮은 저점을 만들지만 RSI는 더 높은 저점을 만든다 — 가격이 더 내려가는 와중에도 매도 압력이 소진되고 있는 것이다.

OBV(On-Balance-Volume) 다이버전스

가격과 누적 거래량의 방향이 서로 엇갈릴 때 발생한다. 베어리시 OBV 다이버전스: 가격은 계속 오르지만 OBV는 정체되거나 하락한다 — 랠리의 힘이 약해지고 있는 것이다. 불리시 OBV 다이버전스: 가격은 계속 내리지만 OBV는 평평해지거나 상승한다 — 매도 물량이 흡수되고 있는 것이다.

다이버전스를 읽는 방법

다이버전스에서 중요한 점은 오래 지속될 수 있다는 것이다. 베어리시 RSI 다이버전스는 해소되기까지 몇 주간 지속될 수 있으며, 때로는 가격이 하락하기보다 RSI가 단순히 다시 따라 올라오는 방식으로 해소되기도 한다. 다이버전스는 경고일 뿐 발동 신호는 아니다. 그것이 말해주는 것은 “이 움직임의 무언가가 보이는 것보다 약하다”는 사실이다.

다이버전스는 다른 신호들과 결합될 때 실행 가능해진다. 베어리시 RSI 다이버전스가 스택 플립 및 Fragility 점수 상승과 동시에 나타나는 경우는 단독으로 나타나는 다이버전스와는 전혀 다른 셋업이다.

왜 중요한가

가장 좋은 트렌드는 내부 지표들의 확인을 동반한다. 움직임이 진짜일 때는 모멘텀과 거래량이 가격과 함께 움직인다. 움직임이 취약할 때는 그렇지 않으며, 다이버전스는 그러한 취약성이 눈에 보이는 흔적이다. 다이버전스를 몇 달간 추적해온 트레이더들은 종종 무시되었던 일련의 “거짓” 다이버전스가 결국 하나의 큰 움직임으로 해소되는 패턴을 목격한다. 그 무시가 틀린 것은 아니었다 — 신호의 도화선이 길었을 뿐이다.

Lab에서 다이버전스는 상태 표시자(현재 해당 종목이 다이버전스 상태임)와 이벤트(해당 날짜에 다이버전스가 처음 나타남)로 모두 표시된다. 이벤트 로그는 최초 발생 시점을 기록하므로, 다이버전스가 해소되기 전까지 얼마나 오래 지속되었는지 확인할 수 있다.