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ハースト指数 Hurst Exponent
時系列の持続性を0〜1の尺度で示す統計指標。0.5未満は平均回帰性、0.5超はトレンド性を示す。
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ハースト指数とは、時系列がどの程度持続性を持つかを0から1の範囲で表す統計指標である。値が0.5未満であれば平均回帰的な挙動を示し、0.5を超えればトレンド的な挙動を示し、0.5であればランダムウォークを示す。Closelookはハースト指数を用いて、トレンドフォロー戦略と平均回帰戦略のどちらに適した銘柄かを分類している。詳細はHurst Exponent 101を参照。