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コインテグレーション Cointegration
2つの資産が長期的な均衡関係を共有するという統計的性質。Closelookのペアトレード手法の基盤となる概念。
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コインテグレーションとは、個々の資産価格がそれぞれ独立に変動していても、2つの資産が長期的な均衡関係を共有するという統計的性質であり、その結果スプレッドは平均回帰する傾向を持つ。これはCloselookのペアトレード手法の基盤であり、持続的な関係性と見かけ上の相関を区別するものである。詳しくはCointegration 101およびリアルタイムのCointegration Monitorを参照。