Terme du glossaire
Vega
Le Grec des options qui mesure la sensibilité à la volatilité implicite ; les vendeurs de prime sont short vega et profitent d'une baisse de l'IV.
Traduit automatiquement de l’original anglais. Lire l’original en anglais →
Le Vega est le Grec des options qui mesure de combien le prix d'une option varie pour une variation de 1% de la volatilité implicite. Les acheteurs d'options sont long vega (ils bénéficient d'une hausse de l'IV) et les vendeurs sont short vega (ils bénéficient d'une baisse de l'IV). C'est pourquoi Closelook vend de la prime lorsque l'IV Rank est élevé — la position profite à la fois de la décroissance temporelle et de la normalisation ultérieure de la volatilité. Voir Greeks 101 et IV Rank.