Terme du glossaire
Écart-type Standard Deviation
Une mesure de dispersion autour d'une moyenne ; le fondement statistique du Z-Score, des bandes de Bollinger et du ratio de Sharpe.
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L'écart-type mesure à quel point un ensemble de valeurs se disperse autour de sa moyenne, la quantification la plus courante de la variabilité. En finance, il constitue le fondement de la volatilité, et il sous-tend le Z-Score, les bandes de Bollinger et le ratio de Sharpe. Comprendre l'écart-type est le préalable pour lire presque toutes les mesures de risque et de signal publiées par Closelook. Voir Volatility et Money Temperature 101.