Terme du glossaire
Slippage
L'écart entre le prix d'exécution attendu et le prix réellement obtenu ; un coût majeur sur les marchés peu liquides ou à évolution rapide.
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Le slippage désigne l'écart entre le prix qu'un trader attend et le prix auquel un ordre est réellement exécuté. Il s'accentue sur les marchés peu liquides ou à évolution rapide, où l'acte même de trader déplace le prix au détriment de l'ordre. Le slippage est un coût réel, souvent sous-estimé, qui creuse l'écart entre les performances issues de backtests et les performances réelles, en particulier sur les marchés prédictifs peu liquides et les options. Voir Liquidité (marchés prédictifs) et Risque des marchés prédictifs 101.