Terme du glossaire
Rho
La lettre grecque des options mesurant la sensibilité aux variations des taux d'intérêt ; négligeable pour la plupart des positions à court terme, pertinente pour les LEAPS.
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Le Rho est la lettre grecque des options qui mesure de combien le prix d'une option varie pour une variation de 1% des taux d'intérêt. Il est négligeable pour la plupart des positions à court terme mais devient significatif pour les options à longue échéance telles que les LEAPS, où l'environnement de taux affecte le coût de portage. Le Rho est la lettre grecque la moins surveillée pour les stratégies typiques de vente de prime. Voir Greeks 101.