Terme du glossaire
Diagonal Spread
Un spread d'options utilisant des strikes ET des échéances différentes ; généralement une jambe longue à échéance plus lointaine contre une jambe courte à échéance plus proche.
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Un Diagonal Spread est une position d'options combinant des prix d'exercice différents et des dates d'expiration différentes, généralement une option longue à échéance plus lointaine contre une option courte à échéance plus proche. Il combine la structure directionnelle d'un vertical spread avec la collecte de décroissance temporelle d'un calendar spread. La jambe courte est reconduite (« rollée ») de façon répétée pour encaisser la prime contre la jambe longue. Voir Greeks 101.