Terme du glossaire
Score de Brier Brier Score
Score de précision pour les prévisions probabilistes — écart quadratique moyen entre la probabilité prédite et le résultat réel. Plus bas est meilleur ; parfait = 0, pire = 1. Closelook note chaque prévision de Predictions avec le score de Brier ainsi que la log-loss, afin que le classement public récompense la calibration, et non l'assurance mal placée.
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Définition & Contexte
Le score de Brier évalue les prévisions probabilistes : pour chaque événement binaire, vous prédisez une probabilité p, et une fois l'événement résolu (0 ou 1), l'erreur est (p − résultat)2. La moyenne sur l'ensemble des prévisions donne un score de Brier compris entre 0 (calibration parfaite) et 1 (totalement faux). Contrairement à la précision brute, le score de Brier pénalise à la fois l'excès et le manque de confiance — annoncer un favori à 90% et se tromper coûte plus cher qu'une estimation à 60% qui échoue.
Le score de Brier se décompose en fiabilité (vos prévisions à 70% se réalisent-elles 70% du temps ?) et en résolution (distinguez-vous les résultats probables des improbables ?). Combiné à la log-loss — qui sanctionne plus sévèrement l'erreur commise avec confiance — il constitue la référence du secteur pour les tournois de prévision, de Metaculus aux services météorologiques. Des prévisions qui paraissent astucieuses mais affichent un score de Brier > 0.25 ne valent généralement pas mieux qu'un tirage à pile ou face.
Pourquoi c'est important pour les investisseurs
Investir, c'est prévoir sans le dire : chaque transaction est un pari probabiliste implicite. La plupart des investisseurs ne tiennent jamais de score, car l'opinion est plus confortable que la calibration. Le sous-site Predictions de Closelook existe pour inverser cette habitude — chaque appel porte une probabilité explicite, un horizon et un niveau d'invalidation, et le classement public est établi selon le score de Brier + la log-loss. Un prévisionniste à la précision modeste mais à la calibration serrée bat souvent un prévisionniste bruyant à la précision inégale.
Concepts liés
Le score de Brier se rattache à l'Alpha (la surperformance ajustée du risque est l'équivalent financier d'une prévision calibrée) et au cadre Directional Alpha qui sous-tend la bibliothèque de motifs de Closelook.