Término del glosario
Vertical Spread
Un spread de opciones que utiliza el mismo vencimiento pero distintos precios de ejercicio; define una ganancia máxima y una pérdida máxima fijas.
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Un Vertical Spread es una posición de opciones que utiliza el mismo vencimiento pero dos precios de ejercicio distintos, uno largo y otro corto. Define una ganancia máxima y una pérdida máxima fijas desde el inicio, por lo que el riesgo queda completamente acotado. Los verticales de crédito (vendiendo el strike más cercano) capturan prima con riesgo definido, mientras que los verticales de débito pagan por adelantado para obtener exposición direccional con un potencial de ganancia limitado. Véase Greeks 101.