Término del glosario
Vega
La griega de opciones que mide la sensibilidad a la volatilidad implícita; los vendedores de prima están cortos en vega y se benefician cuando la IV cae.
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Vega es la griega de opciones que mide cuánto cambia el precio de una opción por cada 1% de cambio en la volatilidad implícita. Los compradores de opciones están largos en vega (se benefician cuando la IV sube) y los vendedores están cortos en vega (se benefician cuando la IV baja). Por eso Closelook vende prima cuando el IV Rank está elevado — la posición se beneficia tanto del decaimiento temporal como de la posterior normalización de la volatilidad. Ver Greeks 101 e IV Rank.