Término del glosario
Spread (diferencial de opciones) Spread (Options Spread)
Cualquier posición de opciones que combina una opción larga y una corta; las variantes principales son vertical, horizontal (calendario) y diagonal.
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Un Spread de opciones es cualquier posición que combina una opción larga y una opción corta para configurar el perfil de riesgo y coste. Los verticales usan el mismo vencimiento con strikes distintos, los calendarios usan el mismo strike con vencimientos distintos, y los diagonales difieren en ambos. Los spreads definen la ganancia y la pérdida máximas de antemano, razón por la cual el libro de derivados de Closelook se construye sobre spreads en lugar de opciones desnudas. Véase Greeks 101.