Término del glosario
Slippage
La diferencia entre el precio de ejecución esperado y el precio realmente obtenido; un coste importante en mercados poco líquidos o de movimiento rápido.
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El slippage es la diferencia entre el precio que un operador espera y el precio al que finalmente se ejecuta una orden. Aumenta en mercados poco líquidos o de movimiento rápido, donde el propio acto de operar mueve el precio en contra de la orden. El slippage es un coste real, a menudo subestimado, que erosiona la brecha entre las rentabilidades del backtesting y las reales, especialmente en mercados de predicción de baja liquidez y en opciones. Véase Liquidez (Mercados de Predicción) y Riesgo en Mercados de Predicción 101.