Término del glosario
Diagonal Spread
Un spread de opciones que combina distintos strikes Y distintos vencimientos; normalmente una pata larga de mayor plazo frente a una pata corta de menor plazo.
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Un Diagonal Spread es una posición de opciones que combina distintos precios de ejercicio y distintas fechas de vencimiento, generalmente una opción larga de mayor plazo frente a una opción corta de menor plazo. Combina la estructura direccional de un vertical spread con la captura de decaimiento temporal de un calendar spread. La pata corta se renueva (roll) repetidamente para cobrar prima frente a la pata larga. Véase Greeks 101.