Glossarbegriff
Vertical Spread
Ein Options-Spread mit gleichem Verfallsdatum, aber unterschiedlichen Strikes; definiert einen fixen maximalen Gewinn und maximalen Verlust.
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Ein Vertical Spread ist eine Optionsposition mit gleichem Verfallsdatum, aber zwei unterschiedlichen Strike-Preisen, einer long und einer short. Er legt bei Eröffnung einen fixen maximalen Gewinn und maximalen Verlust fest, wodurch das Risiko vollständig bekannt ist. Credit Verticals (Verkauf des näheren Strikes) vereinnahmen Prämie mit definiertem Risiko, während Debit Verticals im Voraus für gerichtete Exponierung mit begrenztem Aufwärtspotenzial zahlen. Siehe Greeks 101.