Glossarbegriff
Vega
Die Options-Griechin, die die Sensitivität gegenüber der impliziten Volatilität misst; Prämienverkäufer sind short vega und profitieren, wenn die IV fällt.
Automatisch aus dem englischen Original übersetzt. Zum englischen Original →
Vega ist die Options-Griechin, die misst, wie stark sich der Preis einer Option pro 1% Veränderung der impliziten Volatilität ändert. Optionskäufer sind long vega (sie profitieren, wenn die IV steigt) und Verkäufer sind short vega (sie profitieren, wenn die IV fällt). Aus diesem Grund verkauft Closelook Prämien, wenn der IV Rank erhöht ist — die Position profitiert sowohl vom Zeitwertverfall als auch von der anschließenden Normalisierung der Volatilität. Siehe Greeks 101 und IV Rank.