Glossarbegriff
Hurst-Exponent Hurst Exponent
Ein statistisches Maß für die Persistenz einer Zeitreihe auf einer Skala von 0 bis 1: unter 0.5 bedeutet Mean Reversion, über 0.5 bedeutet Trendverhalten.
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Der Hurst-Exponent ist ein statistisches Maß dafür, wie persistent eine Zeitreihe ist, bewertet auf einer Skala von 0 bis 1. Ein Wert unter 0.5 deutet auf mean-reversion-artiges Verhalten hin, über 0.5 auf Trendverhalten, und 0.5 entspricht einem Random Walk. Closelook nutzt den Hurst-Exponenten, um zu klassifizieren, welche Instrumente sich für Trendfolge- versus Mean-Reversion-Strategien eignen. Siehe Hurst Exponent 101.