Glossarbegriff
Diagonal Spread
Eine Optionsspread-Strategie mit unterschiedlichen Strikes UND unterschiedlichen Verfallterminen; typischerweise ein länger laufendes Long-Bein gegen ein kürzer laufendes Short-Bein.
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Ein Diagonal Spread ist eine Optionsposition, die unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Verfalltermine kombiniert, üblicherweise eine länger laufende Long-Option gegen eine kürzer laufende Short-Option. Er verbindet die richtungsbezogene Struktur eines Vertical Spreads mit der Zeitwertvereinnahmung eines Calendar Spreads. Das Short-Bein wird wiederholt vorgerollt, um Prämie gegen das Long-Bein zu vereinnahmen. Siehe Greeks 101.