Glossarbegriff
Korrelation Correlation
Ein statistisches Maß dafür, wie sich zwei Anlagewerte gemeinsam bewegen, von -1 bis +1; die Grundlage der Cross-Asset- und Pair-Trade-Analyse.
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Korrelation ist ein statistisches Maß dafür, wie sich zwei Anlagewerte im Verhältnis zueinander bewegen, von +1 (identische Bewegung) über 0 (kein Zusammenhang) bis -1 (entgegengesetzte Bewegung). Sie bildet die Grundlage der Cross-Asset-Regimeanalyse und der Konstruktion von Pair Trades, erfasst jedoch nur die kurzfristige Ko-Bewegung, nicht das langfristige Gleichgewicht, das die Kointegration identifiziert. Korrelationen steigen in Krisen bekanntermaßen gegen 1, gerade dann, wenn Diversifikation am dringendsten benötigt wird und versagt. Siehe Cascade Tracker 101.